Din 2016, BNR a implementat cerinţele Autorităţii Bancar Europene (ABE) în practicile şi procesul de supraveghere şi evaluare a instituţiilor de credit. La sfârşitul anului 2016, banca centrală concluzionează în raportul său anual că 10% din sistemul bancar românesc are un nivel de risc ridicat.
Raportul Anual pe 2016 al BNR, precizează ca : „Începand cu 1 ianuarie 2016, conducerea Băncii Naționale a României a aprobat implementarea în practicile naționale de supraveghere a Ghidului ABE privind procedurile și metodologiile comune pentru procesul de supraveghere și evaluare a instituțiilor de credit (SREP – Supervisory Review and Evaluation Process)”.
În procesul de supraveghere și evaluare – SREP, Banca Națională a României clasifică instituțiile de credit în funcție de mărimea, structura și organizarea internă a instituției, natura, sfera și complexitatea activităților acesteia. De asemenea, asigură evaluarea continuă a riscurilor la care o instituție de credit este expusă sau este susceptibilă de a fi expusă, a profilului de risc și a viabilității acesteia prin evaluarea generală a capitalului și a lichidității. Totodată, prin evaluarea anuală se stabilește dacă fondurile proprii deținute de instituția de credit asigură acoperirea solidă a riscurilor evaluate ca fiind semnificative, precum și componența fondurilor proprii suplimentare, inclusive dacă există o acoperire adecvată a riscurilor de lichiditate și de finanțare. Acestea sunt definiţiile date de BNR pentru clasificarea băncilor în categorii de risc în care sunt încadrate băncile comerciale.
Potrivit metodologiei SREP, autoritatea de supraveghere atribuie fiecărei instituții de credit un scor general care reflectă viabilitatea generală a instituției și care poate lua valori de la 1 la 4, unde 1 înseamnă nivel imperceptibil de risc, 2 – nivel scăzut de risc, 3 – nivel mediu de risc și 4 – nivel ridicat de risc. În plus, atunci când instituția este considerată a fi „în curs de a intra în dificultate” sau este „susceptibilă de a intra în dificultate”, acesteia i se atribuie scorul 5 și se urmează procesul de colaborare cu autoritatea de rezoluție. Mai exact 10% din sistemul bancar românesc are un grad de risc ridicat, primul de dinainte…prăpastiei: nivel 5 care implică intervenţia statului.
În urma desfășurării procesului de evaluare SREP, 21% dintre cele 29 de instituții de credit au fost încadrate în scor general 2, 69% în scor general 3 și 10% în scor general 4. La ora actuală în România există 29 de bănci cu capital străin şi autohton şi opt sucursale ale instituţiilor de credit din străinătate care desfăşoară activitatea în România. Controlul BNR în 2016 s-a efectuat la 29 de instituţii de credit din România şi sucursalele unei bănci străine la noi.
Concluziile rezultate din această evaluare au fost comunicate fiecărei instituții de credit, împreună cu măsurile pe care aceasta trebuie să le implementeze în perioada următoare. Instituțiilor de credit li se aplică cerințe legale minime în ceea ce privește capitalul pe care trebuie să îl dețină, cunoscute ca Pilonul I, iar prin decizia SREP li se comunică cerințe de capital ajustate în conformitate cu profilul de risc rezultat din evaluarea făcută de supraveghetor, cunoscute ca Pilonul II, care pot să implice o majorare de capital.
